Программа повышения квалификации Современный подход к управлению банковскими рисками

Программа повышения квалификации Современный подход к управлению банковскими рисками

Регистрация

Стоимость: 45000 руб.

Продолжительность: 40 академических часов

Форма обучения: очная, без отрыва от работы

Описание:

Расписание занятий: 

• среда с 19-00 до 22-00;
• суббота с 10-00 до 17-00.

Цель:

Повышение квалификации руководителей и сотрудников служб управления рисками кредитной организации в соответствии с требованиями указания Банка России от 01 апреля 2014 года № 3223-У

Задачи курса: ознакомить слушателей с:

• концепцией интегрированного риск-менеджмента;
• целями, принципами и задачами управления рисками в современной среде;
• проблемами классификации рисков;
• различиями финансовых и нефинансовых рисков и методами их оценки;
• моделью формирования совокупного риска банка;
• методами управления рисками банка;
• принципами и подходами к формирования системы лимитов банка.

Программа:

1. Организация управления рисками в коммерческом банке (организационные и технологические аспекты, внутрибанковская система управленческой информации по рискам, основным видам банковских рисков).
2. Определение системного риска. Общие подходы к оценке системного риска с учетом рекомендаций Банка России.
3. Анализ рисков на основе динамической модели банка
4. Управление репутационными рисками
5. Управление правовыми рисками
6. Риски потери деловой репутации. Внешние и внутренние факторы их возникновения.
7. Стратегические риски: основные определения и понятия
8. Подходы к анализу операционных рисков (основные модели для анализа операционных рисков, оценка и минимизация операционных рисков, практика управления операционными рисками в банках).
9. Управление риском ликвидности (неплатежеспособности) банка в зависимости от оценки и структуры депозитных операций и рыночных заимствований.
10. Управление процентным риском банка.
11. Рыночные риски: оценка и управление. Современные подходы к анализу и оценке рыночных рисков.
12. Валютный и фондовый риски.
13. Кредитный риск портфеля: измерение, управление, практика.
14. IRB-Методология управления кредитным риском: построение внутренних рейтинговых систем, риск параметры, менеджмент, стресс-тест.
15. Обзор изменений, планируемых Банком России для реализации Базеля III в российском регулировании.
16. Международные подходы к регулированию рыночных рисков. Эволюция стандартизированного подхода (от дополнения к Базельскому соглашению о капитале через Базель II к Базелю III).
17. Методы стресс-тестирования для оценки способности банка справиться с крупными потенциальными потерями.
18. Итоговое тестирование

В реализации программы принимают участие :

• профессорско-преподавательский состав Финансового университета с опытом работы в реальном секторе экономики;
• действующие руководители служб риск-менеджмента кредитных учреждений.

Обучение проводится на основе современных методик с непосредственным использованием различных форм практического обучения с применением мультимедийных ресурсов:

• деловые игры
• мастер-классы
• кейс-стадии
• целевые консультации

Документ об образовании:

Удостоверение о повышении квалификации Финансового университета

Контактная информация

Руководитель программы - Малышева Марина

Моб. тел.: (903) 728-87-70

E-mail: mmalysheva@fa.ru

Купить